Elle a débuté dans la musique en commençant le piano à trois ans, et le violon à cinq ans. À huit ans, elle étudie au conservatoire de Pékin, sous la direction du professeur Lin-Yao-Ji, puis en 1988, elle retourne prendre des cours en Europe avec Felix Andreyevsky. Elle est devenue la plus jeune violoniste soliste internationalement reconnue, pour ses concertos classiques de Tchaikovsky et Beethoven, à l'âge de 13 ans.
Ses derniers albums abordent d'autres registres que le domaine classique, plus pop, très stylés, voire sexy. Elle n'hésite pas à apparaître dans certaines vidéos, habillée très légèrement. À ce sujet, à propos du choix à faire entre la musique classique ou pop, elle déclare souvent qu'elle veut jouer tout ce qui lui plaît, qu'il s'agisse de Beethoven, The Beatles, Mozart, Michael Jackson, Prince, Paganini ou Elvis Presley : elle les aime tous.
Quoi qu'il en soit en tant que violoniste mais aussi en tant que compositrice : sa musique Happy Valley – musique de six minutes disponible dans l'album Storm – a été choisie pour être l'hymne officiel de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le 1er juillet 1997. La cérémonie officielle était précédée d'un gigantesque concert le 30 juin 1997 à Happy Valley, Hong Kong. En 2004 Vanessa Mae collabore avec le compositeur Vangelis, ils composent le morceau "Roxane's Veil" que l'on retrouve sur la BO du film "Alexandre Le Grand" composé par Vangelis ainsi que sur l'album "Choreography" de Vanessa Mae



